Кредитный риск: практика применения скоринга, рейтингов и стресс-тестирование кредитного портфеля

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории прошлых клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Также в ходе семинара будут подробно рассмотрены кейсы:

  • расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля,
  • винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD,
  • стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца

Содержание мероприятия:

Кредитный риск:

  • Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
  • Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
  • Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

  • Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
  • Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
  • Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
  • Винтажный анализ розничных кредитов.
  • Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.

  • Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
  • Примеры отчетов по управлению рисками.
  • Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

Стоимость мероприятия: 8500 руб.

Форма обучения: Очно / Вебинар