Семинар позволит Вам:
- ознакомиться с ключевыми моментами и особенностями российского подхода IRB, определенного в Положении ЦБ РФ № 483-П;
- узнать основные методы построения моделей IRB, трактовку ключевых показателей их качества, порядок их разработки, калибровки, валидации и применения для расчета достаточности капитала;
- понять практические особенности моделей IRB, их существенные отличия от скоринговых моделей, традиционно применяемых в банковском бизнесе;
- узнать практические требования к архитектуре рейтинговых систем, классификации и сегментации кредитных требований, обязательной кодировке классов, подклассов, сегментов и моделей, разработке и утверждению IRB-документации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения IRB.
В результате обучения Вы:
- практически освоите эффективные подходы к организации рейтинговых систем в целях внедрения подхода IRB;
- узнаете детальные требования к методологии и организации внутренней оценки, допускаемые при этом типичные ошибки, возможные методы и пути их предупреждения;
- примете участие в дискуссиях о способах и инструментах управления кредитным риском, методах его оценки.
Семинар предназначен для:
- Топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент и финансы;
- Руководителей и участников стратегических проектов внедрения ПВР и совершенствования риск-менеджмента;
- Руководителей и специалистов подразделений:
— стратегического и кредитного риск-менеджмента, андеррайтинга;
— финансово-аналитических;
— внутреннего контроля и аудита;
— IT- и BI-аналитики;
— безопасности;
— по работе проблемными активами.
Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации
Содержание мероприятия:
Общие методологические аспекты
- основные методы оценки кредитного риска, практика их применения;
- особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;
- методология Базель II, применяемая для оценки кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (F-IRB и A-IRB);
- ключевые моменты Положения ЦБ РФ № 483-П и Указания ЦБ РФ № 3752-У, возможные трактовки и планы изменений.
Экономико-статистическиеосновы
- основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;
- концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и непредвиденных потерь (Unexpected Losses, UL);
- компоненты кредитного риска: вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), эффективный срок до погашения M), коэффициент кредитной конверсии (CCF).
Классификация и сегментация кредитных требований
- назначение, методы и критерии классификации и сегментации кредитных требований;
- классы (подклассы), измерения, шкалы, разряды, сегменты/ подсегменты (клиентские, внутренние, регуляторные), пулы розничных КТ. Особенности их правильной и эффективной организации (в т.ч. в варианте A-IRB);
- карта моделей и сегментов банка; требования по их соответствию;
- обоснование применяемых подходов.
Основы моделирования кредитного риска
- моделирование финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.); корреляционно-регрессионный анализ; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска; методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;
- факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;
- ключевые свойства моделей IRB (дискриминационная способность, точность, стабильность, устойчивость), методы их иcследования;
- калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества и периодичность выполнения; показатели качества калибровки;
- подходы к организации наборов данных, выборок в целях моделирования и валидации;
- инструменты оценки качества моделей и выборок: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (K-S), индекс стабильности популяции (PSI), биномиальный тест, тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и др.; бизнес-трактовка, практика расчета;
- данные, требуемые для моделирования и калибровки; оценка качества данных и выборок;
- качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.
Организация рейтинговой системы
- рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;
- необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем;
- рейтинговые измерения и шкалы, их применение в A-IRB;
- допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска;
- применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов;
- качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации;
- особенности рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.
Качество данных и информационных систем (ИС)
- современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;
- требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации IRB-подхода;
- отличия требований к составу данных от требований к их качеству;
- передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
- показатели качества данных и показатели эффективности инструментов его обеспечения;
- процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
- требования ЦБ РФ к информационным системам, применяемым при реализации IRB-подхода;
- обеспечение качества данных для прохождения регуляторной валидации и организации последующего IRB-надзора;
- опыт построения систем обеспечения качества данных и ИС в крупнейших российских банках; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.
Ключевые аспекты проведения валидации и организации контроля рейтинговых систем
- передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, применения и изменения IRB-моделей;
- требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области IRB-моделирования;
- этапы регуляторного внедрения IRB в банке; допустимые варианты; план устранения недостатков; план последовательного перехода; внесение несущественных и существенных изменений в IRB-модели и рейтинговые системы;
- качественная валидация (документированиt IRB, корпоративное управление банка, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);
- процессная валидация;
- применение IRB-моделей в бизнесе (use test);
- информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель II;
- подходы к организации в банке функционалов IRB-валидации и IRB-мониторинга;
- внутренний аудит за реализацией IRB (цели, задачи, основной функционал).
— Примеры организации систем и процедур, моделирования и осуществления расчетов.
— Рекомендации регулятора.
— Ключевые проблемы и практические советы по их решению.
Стоимость мероприятия: 23500 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации