Крупнейшие российские банки — Сбербанк и Альфа-Банк — намерены тестировать коробочные решения для private banking, основанные на цифровых финансовых активах (ЦФА), в рамках «регуляторной песочницы» ЦБ. Продукты представляют собой алгоритмические решения для инвестиционных портфелей, собранных из шести наиболее надежных криптовалют, пишет «Коммерсант».
Продукты для пилотных проектов создавались рабочими группами «Опережающей совместимости с регулятором» (ОСР) в составе private-подразделений Сбербанка, Альфа-Банка, фонда AddCapital и Национального расчетного депозитария (НРД) при поддержке Group IB (в части кибербезопасности) и консалтинговой компании AltHaus (в юридической части).
На пилотирование в «регуляторную песочницу» планируется направить два коробочных решения — Perceptron R и RQ. По сути, это биржевые алгоритмы, обладающие определенными характеристиками и самоадаптирующиеся под ситуацию на рынке с низкой частотой сделок. «Алгоритмы детерминированы, не содержат скрытых параметров, хорошо работают также и на традиционных финансовых активах. Это было требование банков-партнеров», — поясняет председатель ОСР, управляющий партнер AddCapital Алексей Прокофьев. Продукт структурируется таким образом, чтобы сделать вход для клиента «управляемым», добавила замруководителя Сбербанк Private Анна Иванчук.
Алгоритмы действуют на базе инвестиционного портфеля, который собирается фондом из шести наиболее надежных на данный момент криптовалют (таких как bitcoin, bitcoin cash, ethereum, litecoin и т. п.), составляющих 75% капитализации всех цифровых активов в мире. Набор валют в портфеле пересматривается раз в квартал, а их вес изменяется динамически по алгоритму. По словам Прокофьева, алгоритмы показывают значительно более высокую доходность, чем индивидуальные цифровые активы или составленные из них индексы, — это демонстрирует статистика с конца прошлого года.
Заявка на участие проекта в «регуляторной песочнице» будет подана в ближайшее время. Как пояснили в ЦБ, весь процесс пилотирования занимает не более 45 дней. Само тестирование — от одного дня до двух недель, в зависимости от количества и сложности процессов пилотирования финансового сервиса или технологии. «Решение о целесообразности внедрения протестированных продуктов будет приниматься Банком России совместно с государственными органами только при условии разработки механизмов управления рисками, обеспечивающих их минимизацию», — пояснили в пресс-службе регулятора.