Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.
Содержание мероприятия:
- Основные принципы оценки Банком России величины валютного риска кредитных организаций в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
- Взаимосвязь открытых валютных позиций (ОВП) с рыночными рисками. Механизм включения ОВП в расчет нормативов достаточности капитала.
- Новый подход к оценке величины валютного риска по драгоценным металлам.
- Оценка величины ОВП по опционным контрактам:
а) методы расчета коэффициента Дельта;
б) метод количественной оценки коэффициента Дельта и условия его применения;
в) примеры использования метода Блэка-Шоулза для расчета коэффициента Дельта;
г) расчет коэффициента Дельта по опционам на товарные активы. - Изменения в порядке включения гарантий в расчет ОВП.
а) частичное включение в расчет ОВП полученных гарантий «плохого качества»;
б) исключение двойного учета гарантий при расчете ОВП;
в) примеры включения гарантий в расчет ОВП. - Перспективы дальнейшего развития механизмов регулирования валютного риска.
Стоимость мероприятия: 8500 руб.
Форма обучения: Очно