Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца
Содержание мероприятия:
Презентация: Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.
Практическое занятие:
Кредитный риск:
- Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
- Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны
- Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.
- Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора
- Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
- Стресс-тестирование розничного портфеля.
Применение различных факторов (драйверов) риска:
- изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;
- изменение курсов валют (по отношению к рублю).
- повышенный уровень PTI
- ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом;
- снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
- увеличение числа мошеннических операций;
- проблемы с заложенным активом.
Рыночный риск:
- Процентный риск в банковской и торговой книге
- Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
- Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
- Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)
- Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;
- Стресс-тестирование портфеля облигаций
- Стресс-тестирование валютного риска
- Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
- Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах
Изменение курсов валют на 20-30% в день.
Риск ликвидности: Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени
Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:
- Досрочное изъятие депозитов физических лиц
- Использование подтвержденных линий
- Другие возможные факторы, включая дефолтность
Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:
- Продажа ликвидных активов
- Новые заимствование по повышенным ставкам
- Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
Операционный риск:
- Моделирование на основании исторических и гипотетических данных:
- реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
- катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
- Расчет opVaR
Расчет итоговых требований к капиталу:
- Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам
- Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому
- Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)
- Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности
- Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям
Стоимость мероприятия: 8500 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинао