Комплексный семинар для сотрудников Управления рисками, желающих повысить квалификацию в соответствии с последними квалификационными требованиями: Указание Банка России от 12.07.2016 N 4067-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации».
Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации
Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников
Содержание мероприятия:
Тема 1. Методы оценки кредитного риска (в рамках требований Положений № 254-П и № 283-П), применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (4 часа)
Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:
- Обзор нормативной и методической базы Банка России по вопросам оценки кредитного риска и формирования резервов, комментарии к ней;
- Оценка Банком России методик банка по оценке кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП в процессе осуществления дистанционного надзора.
Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 130 (корпоративное кредитование);
- Обзор методических рекомендаций Банка России, макетов акта инспекционных проверок по коду 131 (потребительское кредитование);
- Вопросы формирования и репрезентативности проверяемой выборки.
Инструментарий проверок, используемый Банком России:
- Вопросы представления и методов работы с электронными базами данных банков в ходе проверок;
- Использование Банком России при проведении проверок автоматизированных систем и методов обработки больших объемов данных, а также справочно-информационных систем и других открытых источников информации;
- Использование и отражение в материалах проверок информации из источников, доступных только Банку России;
- Перспективные методы оценки Банком России кредитного риска.
Обзор изменений нормативных документов (проекты и ближайшие изменения в Положения Банка России № 254-П и 283-П (в т.ч. Указание № 4099-У)
Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области корпоративного кредитования;
- Анализ практических ситуаций по проверкам Банка России в области потребительского кредитования;
- Разъяснения по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;
Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:
- Рекомендации по подготовке к проверкам с целью минимизации регуляторного риска;
- Адаптация планов, программ и методик проверок Служб внутреннего аудита банков с целью приближения к требованиям Банка России по оценке кредитных рисков.
Стоимость первой темы: 8900 руб.
Форма обучения: очно / вебинар
Тема 2. Современная практика управления в банках регуляторными и правовыми рисками (4 часа)
Управление комплаенс рисками:
- Классификация и виды комплаенс рисков (или регуляторных рисков в соответствии с определением Положения Банка России №242-П). Методы управления комплаенс (регуляторными) рисками. Формат Положения об управлении регуляторными рисками: инструменты и организационная структура управлении регуляторными рисками.
- Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска). Порядок расследований комплаенс инцидентов. База данных о комплаенс инцидентах (событиях регуляторного риска), порядок ведения такой базы. Общность и различие с базой данных о событиях операционных рисков и правовых рисков.
- Рекомендации по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы внутреннего контроля, в связи с изменениями, внесенными в 242-П.
Управление правовыми рисками:
- Основные определения и понятия с учетом выделения из системы правовых рисков комплаенс (регуляторных) рисков.
- Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы.
- Понятие событие правого риска, типы последствий и потерь. Цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России №92-Т, Указание Банка России №3624-У в сочетании с требованиями Положения Банка России № 242-П.
- Основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска.
- Организационная структура системы управления правовыми рисками. Место в ней Службы внутреннего контроля.
Стоимость второй темы: 8500 руб.
Форма обучения: очно
Тема 3. Новые критерии связанности заемщиков для норматива Н6, новый норматив кредитного риска (ст. 64, ст. 64.1 ФЗ «О Банке России», Инструкция № 139-И (нормативы Н6, Н25)): разъяснения Указания от 20.10.2016 № 4166-У (4 часа)
- Контроль, значительное влияние по МСФО как критерии связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6: подходы к выявлению и установлению наличия, разбор типичных практических примеров, ответы на вопросы;
- Экономическая связанность заемщиков для целей расчета норматива Н6: подходы к выявлению и установлению наличия, разбор типичных практических примеров, ответы на вопросы;
- Документ Базельского комитета по банковскому надзору «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures, April 2014»: анализ основных положений в практическом приложении к вопросам определения связанности заемщиков для целей расчета норматива Н6;
- Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25): нормативное определение и подходы к организации процедур контроля связанных с банком лиц;
- Определение состава связанных с банком лиц (группы связанных с банком лиц): разбор типичных практических примеров, ответы на вопросы;
- Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией: анализ положений Указания ЦБ РФ № 4203-У, предложения по учету признаков в практике кредитования заемщиков;
- Приложения.
Стоимость третьей темы: 7900 руб.
Форма обучения: очно / вебинар
Тема 4. Современная практика управления в банках репутационными рисками (4 часа)
- Понятие репутационного риска. Разбор типичных примеров, причин и последствий репутационных рисков в иностранных и российских банках (1995 – 2016 годы).
- Компоненты, определяющие репутацию банка.
- Стекхолдеры, определяющие репутацию.
- Базельские рекомендации по построению системы управления репутацией банка.
- Выявление объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка.
- Основные методы управления риском репутации. Роль рекламы и PR службы в иммунизации репутационного риска.
- Основные принципы построения внутрибанковской политики управления риском репутации.
Стоимость четвертой темы: 8500 руб.
Форма обучения: очно
Тема 5. Практические кейсы по управлению банковскими рисками (12 часов)
Кредитный риск:
- Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
- Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
- Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.
Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
- Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
- Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
- Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
- Винтажный анализ розничных кредитов.
- Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.
Кейсы: расчет LGD, винтажный анализ.
Кейс: построение «матрицы переходов» и расчет PD.
- Стресс-тестирование по кредитному риску.
- Примеры отчетов по управлению рисками.
- Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.
Риск ликвидности:
- Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
- Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
- Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
- Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.
Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).
Операционный риск:
- Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
- Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
- Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.
Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.
- Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
- Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
- Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
- Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
- Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
Кейс: расчет капитала под операционный риск по базовому и стандартизированному подходам Базель II.
Стоимость пятой темы: 15900 руб.
Форма обучения: очно / вебинар
Стоимость мероприятия: 31600 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации