Отдельные вопросы практической реализации ВПОДК для банков

Отдельные вопросы практической реализации ВПОДК для банков, использующих стандартизированные подходы к оценке рисков. Подходы к выявлению, оценке и управлению нефинансовыми рисками в рамках ВПОДК. Разработка процедур управления риском ликвидности в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ № 3624-У

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца

Содержание мероприятия:

• Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.
• «Принцип пропорциональности» в рамках Указания № 3624-У: доступные опции для банков с относительно простым профилем риска.
• Процедуры идентификации рисков и выделения значимых рисков в рамках стандартизированного подхода к оценке рисков.
• Оценка значимых рисков на базе стандартизированного подхода.
• Процедуры стресс-тестирования в рамках ВПОДК:
  
  — Определение целей и задач стресс-тестирования.
  
  — Разработка методики стресс-тестирования.
  
  — Определение стресс-сценариев / параметров анализа чувствительности к факторам риска.
  
  — Особенности анализа чувствительности к кредитному риску.
  
  — Особенности анализа чувствительности к процентному риску.
  
  — Особенности анализа чувствительности к риску концентрации.
  
  — Использование результатов стресс-тестирования при оценке совокупной потребности в капитале и планировании капитала.
• Учет фазы цикла деловой активности в рамках ВПОДК.
• Определение состава и уровней показателей склонности к риску для банка, использующего стандартизированный подход к оценке рисков.
• Особенности построения системы лимитов в рамках ВПОДК для банка, использующего стандартизированный подход к оценке рисков
• Case-study: вариант практической реализации процедур ВПОДК на примере малого / среднего банка.
• Нефинансовые риски (НФР) в рамках ВПОДК:
  
  — Основные НФР и их статус в рамках ВПОДК;
  
  — Подходы к оценке НФР на предмет значимости (критерии отнесения НФР к составу значимых рисков для целей ВПОДК);
  
  — Подходы и методики оценки основных НФР в рамках ВПОДК;
  
  — Учет НФР в рамках процедуры оценки достаточности капитала;
  
  — Подходы к разработке процедур управления значимыми НФР в рамках ВПОДК.
• Риск ликвидности (РЛ) в рамках ВПОДК:
  
  — Определение и оценка значимости РЛ;
  
  — Подходы к количественной оценке РЛ;
  
  — Процедуры оценки достаточности капитала в отношении РЛ (предложения по составу и содержанию);
  
  — Процедуры управления РЛ: требования Указания № 3624-У и предложения по обеспечению соответствия.

Стоимость мероприятия: 11500 руб.

Форма обучения: Очно / Вебинар